海同學(xué)
2021-11-17 21:45波動(dòng)率上升，股價(jià)不是上升的嗎？股價(jià)上升，杠桿不是下降嗎？為什么這里是相反的。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-18 09:08
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同學(xué)你好，波動(dòng)率和股價(jià)不是正向關(guān)系，波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格是正向關(guān)系的，當(dāng)股價(jià)下降的時(shí)候，equity下降，leverage=asset/equity，杠桿就上升，杠桿上升意味著風(fēng)險(xiǎn)變大，因此波動(dòng)率也會(huì)變大。
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追問
恍然大悟，是混淆了，感覺哪里不對(duì)勁兒，就是想不清楚。老師一語道破，謝謝
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追答
不客氣~
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