鄒同學(xué)
2021-11-17 22:04put option在deep in the money等于-1是特殊情況嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 13:56
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同學(xué)你好,
你說的是:putoption的delta嘛?
在deep ITM的時(shí)候,delta趨近于-1,這是一般規(guī)律
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追問
put 的△圖不是這樣嗎 in the money不是應(yīng)該趨近9嗎
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追問
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追答
ST大于K,這對(duì)call來說是ITM。所以是1.
但是對(duì)于put來說,這是OTM。是0.
ST小于K,對(duì)call來說是OTM,是0.
但是對(duì)于put來說,這是ITM。是1.
