15****09
2021-11-17 23:25老師好,關于AA,有個概念有些混淆。例如R13第12題,說使用MVO可以造成資產配置concentrated,但是量化模型的特點又是可以more diverdify,這兩個有些矛盾,如何更好的理解和區(qū)分呢,謝謝。
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1個回答
Johnny助教
2021-11-19 17:56
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同學你好,MVO會導致資產配置過于集中,為了應對這個問題就有了一個修正方法,也就是resample MVO,但是resampled MVO的一個缺陷就是風險資產可能存在過度分散化,因此是矯枉過正。
