馬同學(xué)
2021-11-18 00:21Q6,最后老師的出來結(jié)果是負的carry cost,把這個負的carry cost 代入Forward price= Spot price*(1+Rf) ^T + ( - carry cost) – carry benefits,最后得出spot price減去兩個負值,這不是比一開始的減去一個負值(carry benefits)來的小么。所以FP減少了啊。為什么無關(guān)呢。。。。
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1個回答
Vicky助教
2021-11-18 10:21
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同學(xué)你好,
同樣的,這里的cost of carry的定義和衍生品不同,cost of carry=interest cost + storage cost。不是等于CB-CC
跟你上個問題相同原理哦~
