郭同學(xué)
2021-11-18 08:39老師，這些xVA在實(shí)踐中哪里應(yīng)用了呀？感覺從來沒有人這樣算成本收益呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-18 14:30
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同學(xué)你好，F(xiàn)RM本來就涉及到風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中很多很前沿的話題，xVA就是其中之一，它們在計(jì)量的時(shí)候確實(shí)是面臨很多的挑戰(zhàn)和未知。在08年金融危機(jī)之后，資本市場認(rèn)識到不僅僅市場波動產(chǎn)生的價(jià)格變動會影響資產(chǎn)組合的價(jià)值變化，交易對手違約的風(fēng)險(xiǎn)也在不斷攀升，所以關(guān)于衍生品交易中cva和dva的研究，國外比較早就已經(jīng)開始了，有不少關(guān)于這方面的論文和信息，感興趣的話可以搜集一下。FVA相對比較新，還存在比較多的爭論。
這些主要是在場外衍生品交易中出現(xiàn)的，本身國內(nèi)在這個方面起步的就比較晚，衍生品市場發(fā)展的程度也相對落后，遠(yuǎn)沒有到達(dá)實(shí)際應(yīng)用的層面，所以還需要有人不斷地研究和探索呀。
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