王同學(xué)
2021-11-18 09:23請問第45題“after six months the term structure is flat at 7% and spread is zero”是什么含義
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1個回答
Adam助教
2021-11-18 14:12
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同學(xué)你好,這里的意思是:六個月后,利率期限結(jié)構(gòu)的利率變成了7%,spread變成了0.
這個條件是無用的。
Carry roll down是保證利率等其他因素不變的情況下,時間變化做造成的影響。
而后面給的利率7%和spread變化,都是干擾項。
