楊同學(xué)
2021-11-18 09:39老師 您好 我想請教這一題目的C選項(xiàng) 能不能這樣理解 holding periods越長,cost of liquidation就越少 因?yàn)?LVaR / VaR = 1 + LC/VaR. 因?yàn)長C小了 所以這個defined Ratio 就小了
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-18 14:27
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同學(xué)你好,這題明顯給出了是在正常的市場情況下,這時(shí)候LC也就是cost of liquidation的公式如下圖所示,LC與T是無關(guān)的。
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回復(fù)Yvonne:謝謝老師 -
回復(fù)Flora:你是十二月份考試的嗎 -
回復(fù)Yvonne:提問都好有水準(zhǔn),我都問不出問題
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回復(fù)Yvonne:老師 我這次考試考到一道原題目 關(guān)于BS M模型不能給債券定價(jià)的原因 我現(xiàn)在找不到那道題目 老師 您能幫助我找一下嗎 我找了credit risk 沒有 我記得是周老師講解的 -
回復(fù)Essie:加油 有新的強(qiáng)化流動性 周老師的 -
回復(fù)楊子龍:看了你的提問我也懂了 哈哈哈 -
回復(fù)Yvonne:謝謝老師
