優(yōu)同學(xué)
2021-11-18 10:10美元久期的凸性公式？ 好像沒(méi)有提及？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 14:33
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同學(xué)你好，確實(shí)沒(méi)有提及
這個(gè)是：
convexity的定義式的延伸：convexity是債券價(jià)格對(duì)利率的二階導(dǎo)，在除以P。
dollar convexity是：convexity*P。也就是convexity是債券價(jià)格對(duì)利率的二階導(dǎo)。
也就是convexity是債券價(jià)格對(duì)利率的一階導(dǎo)【DD】在求一次導(dǎo)。，即利率微小變動(dòng)，DD的變動(dòng)量
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