優(yōu)同學(xué)
2021-11-18 10:10美元久期的凸性公式? 好像沒有提及?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-18 14:33
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同學(xué)你好,確實(shí)沒有提及
這個是:
convexity的定義式的延伸:convexity是債券價格對利率的二階導(dǎo),在除以P。
dollar convexity是:convexity*P。也就是convexity是債券價格對利率的二階導(dǎo)。
也就是convexity是債券價格對利率的一階導(dǎo)【DD】在求一次導(dǎo)。,即利率微小變動,DD的變動量
