優(yōu)同學
2021-11-18 10:20視頻里老師說 美元凸性和凸性之間差一個價格, 這也是一個公式 對么? 怎么感覺好多公式?jīng)]見過。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-18 14:35
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同學你好,對的。
這其實就類比:dollar duration 和duration,二者也是差一個P。
關于凸性最重要的還是理解。他是有定義的。
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追問
謝謝老師,我這邊理清楚了, 那如果這題求的是AT 3.1%時的凸性,是不是用的是3.1%時的PV 作為價格 然后 凸性=14000/63.037?
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追答
對的對的
