starlight-x
2021-11-18 10:40residual IR 和 IR 是一個東西嗎？??
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-18 16:13
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同學(xué)你好，是一個東西。
2.31%表示的是Rp-Rb,如果用這個指標(biāo)計算IR的話，分母應(yīng)該是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差，但是這道題，并沒有告訴我們這個值，所以這個式子就用不了啦。
IR還可以是alpha除以alpha的標(biāo)準(zhǔn)差，alpha就是回歸方程的截距，是0.018，標(biāo)準(zhǔn)差是2.1%，所以IR是0.018/2.1%
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