starlight-x
2021-11-18 11:00alpha計算公式是什么?這里說的regression的橫軸縱軸變量是什么????
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-18 16:18
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同學你好,
對于回歸方程來說,其實就是Jensen alpha的公式。
A選項,alpha=(Rp-Rf)-beta*(Rb-Rf)=3.15%-0.4*0.65%=2.89%
橫坐標是:(Rb-Rf)
縱坐標是:(Rp-Rf)
