優(yōu)同學(xué)
2021-11-18 11:07為什么感覺好多公式 沒找到。。這個(gè)又是在哪里的。。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 14:43
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同學(xué)你好,這個(gè)其實(shí)就是面值的對(duì)沖,在基礎(chǔ)版的講義上也是有的。
這是需要多少的facevalue,去對(duì)沖兩年期的敞口(4.78)
也就是說(shuō)假設(shè)需要F的face value,,每100face有0.67個(gè)敞口,需要多少才能達(dá)到4.78呢
(F/100)*0.67=4.78
