王同學(xué)
2018-06-02 22:10老師您好。F0-K然后按照三個月折現(xiàn)是value，但是展開后F0e（-rt）次方并不是S0??？這里的F0按照三個月折現(xiàn)不是應(yīng)該是在t=0時刻的現(xiàn)貨價格嗎？
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1個回答
Galina助教
2018-06-04 17:45
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F0的意思是站在0時刻，觀察到的在三個月到期的forward的價格。
所以，折現(xiàn)三個月是S0
因為，F(xiàn)0=S0*e^rt
你的S0標(biāo)的時間節(jié)點不是很準(zhǔn)確，你標(biāo)的S0在現(xiàn)在來看應(yīng)該是S-3
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追問
老師明白了，謝謝
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