starlight-x
2021-11-18 14:25bcd哪里不對(duì)呢??
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 16:24
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同學(xué)你好，這個(gè)在課上是有提過的，如果組合中包含了非線性的策略，會(huì)導(dǎo)致alpha的結(jié)果產(chǎn)生很大的誤差，如果說這個(gè)非線性因素是可以交易的話，我們把這個(gè)非線性的因素添加到回歸方程中去，就是A選項(xiàng)的意思
B選項(xiàng)，說要做聯(lián)合的假設(shè)檢驗(yàn)，這個(gè)從來沒有提到過的，和假設(shè)檢驗(yàn)沒什么關(guān)系的
C選項(xiàng)，有兩個(gè)錯(cuò)誤，第一個(gè)，說easiest，這個(gè)方法從來不簡單的，第二個(gè)，后面的for example，max(r(t),0),它舉得例子明明就是non tradeable的，金融市場(chǎng)上沒有相應(yīng)的產(chǎn)品收益是max(r(t),0)這樣子的，這不是tradeable的
D選項(xiàng)，說非線性因素不成問題，（not a problem）這個(gè)選項(xiàng)一看就是錯(cuò)的，非線性的因素一定會(huì)對(duì)alpha的計(jì)算產(chǎn)生影響的呀
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