starlight-x
2021-11-18 14:52b中的90%能解釋下嗎？還有c項(xiàng)錯在哪里，怎么改正？謝謝??
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-18 16:53
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同學(xué)你好，
這里其實(shí)很簡單，90%其實(shí)就是：置信水平。
這題的t統(tǒng)計量，與90%置信水平對應(yīng)的關(guān)鍵值，相比，是大于這個關(guān)鍵值的。所以拒絕原假設(shè)，說明是“顯著的”。
原先只有CAPM的benchmark下，R平方是0.14，現(xiàn)在加入了SMB和HML這兩個因子的benchmark，R平方提高到了0.27，所以整體的擬合效果是提升了的，improve,B正確，所以C選項(xiàng)就說錯了，C的意思和B是矛盾的。
【The statistically insignificant alphas, 不對，根據(jù)alpha的t檢驗(yàn)值=0.650%/0.332%約定于2.，勉強(qiáng)顯著，。C說的是不顯著。
其次low coefficients of determination ，不對，加入SMB和HML后，調(diào)整的r方相對于14%是上升的，所以這里說的也不準(zhǔn)確?！?br/>
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