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2021-11-18 15:01cd怎么改正？謝謝老師
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 17:13
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同學(xué)你好，只能全改了。
C選項(xiàng)說當(dāng)使用分層技術(shù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制可以被實(shí)現(xiàn)，怎么實(shí)現(xiàn)的呢？是通過風(fēng)險(xiǎn)低的版塊配有大的權(quán)重（超配），風(fēng)險(xiǎn)高的版塊配有小的權(quán)重（低配）。
在分層技術(shù)里，不存在超配和低配的說法
第一步，將所有的可投資資產(chǎn)按照不同的行業(yè)分組；
第二步，確定每一個(gè)行業(yè)在投資組合中的配置權(quán)重Wi
第三步，在每一個(gè)行業(yè)中按照篩選法找到超額收益率最高的ni個(gè)資產(chǎn)并按照等權(quán)重的方法配置。
分層法保證了每一個(gè)行業(yè)都在整體資產(chǎn)組合中有一定的權(quán)重，增加了風(fēng)險(xiǎn)分散的作用。
D說：當(dāng)使用線性規(guī)劃時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)可以被控制，怎么實(shí)現(xiàn)的呢？是通過選擇一個(gè)積極風(fēng)險(xiǎn)最低的組合，
不是，線性規(guī)劃是要設(shè)定很多限制條件，根據(jù)限制條件確定可行域，只要在可行域里的，都行。不能說“選擇一個(gè)積極風(fēng)險(xiǎn)最低的組合”
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