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2021-11-18 15:0635題，C選項(xiàng)有效久期不是=ΔP/(2*P0*Δy)嗎？C選項(xiàng)沒有2倍，老師說(shuō)沒問題？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 17:24
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同學(xué)你好，，
有效久期準(zhǔn)確的定義是：（P大-P?。?（2*P0*deltay）。其中deltay表示的是y0向上變動(dòng)量，或者向下變動(dòng)量
同時(shí)，最重要的是：有效久期是對(duì)修正久期的近似估計(jì)。
所以題目中其實(shí)說(shuō)的是修正久期。沒錯(cuò)的。
對(duì)于有效久期也可以這么理解。
2*deltay，可以理解成：y+和y-之間的差異。
分子是：P+和P-之間的差異。
所以實(shí)際上也是：deltaP/（p*利率變化量）
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