starlight-x
2021-11-18 15:35選項(xiàng)I 不對(duì)嘛?謝謝??
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 17:15
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同學(xué)你好,這里確實(shí)不是很嚴(yán)謹(jǐn)。
我們只能遵照出題人的意思去分析。
delta-normal法計(jì)算VAR值比標(biāo)準(zhǔn)差更復(fù)雜,錯(cuò)誤,前者只要單純的帶公式就可以了【即已知delta、標(biāo)準(zhǔn)差等參數(shù),直接算】,比計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差【即一系列數(shù)據(jù)】要簡(jiǎn)單的多
