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2021-11-18 15:42題目里說 第一個資產(chǎn)類別和第三個資產(chǎn)類別 有較高的相關(guān)性那么 C 選項為什么不行，不是每個資產(chǎn)大類直接要互斥，同一個資產(chǎn)類別里面是同質(zhì)化。 整個組合要分散。 A 也可以適用這題，但不明白C 錯在哪里，感覺這題C 更合適
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2021-11-19 10:23
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同學你好，題目問的是equity和衍生品這兩個資產(chǎn)大類問題出在哪里。C選項是同質(zhì)性，equity里面都是美國股票，衍生品里面都是大市值的外國股票，這兩個資產(chǎn)大類內(nèi)部并沒有違反同質(zhì)性。要是Equity或者衍生品里面有互相沖突的資產(chǎn)，那么才選C，但是目前這些資產(chǎn)大類內(nèi)部就只有一個資產(chǎn)，因此不違反同質(zhì)性。
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追問
B 里面的 互斥為什么不行 都權(quán)益和衍生品 里面都放了 股票了啊
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追答
同學你好，權(quán)益里面是美國股票，衍生里面是國外的大市值股票，那既然一個美國股票，一個國外股票，兩者完全沒有交集，自然也就不違反互斥了
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