starlight-x
2021-11-18 18:53什么叫complementary meausures???
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-19 11:50
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同學(xué)你好
意思就是互補(bǔ)的,
tracking error衡量的是投資組合與benchmark之間的偏離。
而var側(cè)重的是一定時(shí)期內(nèi),一定概率水平下的最大損失。他們關(guān)注的點(diǎn)不一樣,所以在測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候可以進(jìn)行相互補(bǔ)充的
