張同學(xué)
2021-11-18 19:11美式看漲期權(quán)沒有紅利支付的 可以使用買賣權(quán)平價嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
吳珮瑤助教
2021-11-19 10:20
該回答已被題主采納
你好同學(xué),美式看漲期權(quán)與對應(yīng)的美式看跌期權(quán)價格之間并沒有明確關(guān)系,所以不使用買賣權(quán)平價公式,
【買賣權(quán)平價】描述的是具有【相同執(zhí)行價格和到期時間】的【歐洲看漲期權(quán)和歐洲看跌期權(quán)】之間的價格關(guān)系。
-
追問
那無紅利的AC可以用BSM嗎
-
追答
可以的,無紅利的美式看漲期權(quán)相當(dāng)于歐式看漲期權(quán),可以使用BSM模型
