張同學
2021-11-18 19:42平方根法則是對于波動率來說的吧,17題中,如果假設收益率的均值不等于0,那么VaR根據天數調整以及置信水平的調整能直接調整嗎?
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1個回答
Adam助教
2021-11-19 11:56
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同學你好,
1:對的。
2:不能。但很多時候我們都是假設均值等于0 的。因為同標準差相比,市場變量在一個較小區(qū)間內變化的期望值相對比較小
