郭同學(xué)
2021-11-18 20:05為什么model2中的λ>0時(shí),會(huì)無負(fù)利率?如果λdt-σ √dt ̄小于零呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-19 13:03
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同學(xué)你好,這里更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f法應(yīng)該是如果λ大于0,r就更不容易出現(xiàn)小于0的情況。
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回復(fù)Yvonne:謝謝
