starlight-x
2021-11-18 20:49解釋一下VaR為什么有這兩個(gè)功能?謝謝??
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-19 12:02
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同學(xué)你好,
1:當(dāng)有流氓交易員的時(shí)候,它的投資資金量會(huì)發(fā)生變化,投資金額變了,VAR值就會(huì)跟著一起改變,我們可以通過(guò)觀察VAR值的改變,來(lái)捕捉流氓交易員。
2:var可以捕捉組合與benchmark之間的偏離大,可能說(shuō)明基金經(jīng)理的投資風(fēng)格發(fā)生了改變,
