loveshihongyu
2021-11-18 21:39老師您好，這道題為什么選A呢？謝謝
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-11-19 13:48
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同學你好
A同學對N同學的投資組合配置最可能基于什么進行優(yōu)化？
這個題考核的就是Goals-Based Investing Approach的內(nèi)容。最優(yōu)化就是要優(yōu)化到最大可接受的波動率，或者特定的成功概率。因此這個題選A。
B選項：站在整體投資組合角度，這是錯誤的，因為goals-based是為每個目標單獨設置一個子投資組合，而不是站在整體投資組合角度進行考慮的。
C選項：基于調(diào)查問卷的結(jié)果，這個是錯誤的。這與goal-based就沒有什么關(guān)系。
與這個題有關(guān)的原話：
Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success. 目標投資組合被優(yōu)化到規(guī)定的最大波動水平或特定的成功概率。
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