undefinable
2021-11-18 21:4833頁的15題第一小題reverse optimization的weight是怎么計算出來的?這類題型考試會考嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2021-11-19 11:43
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同學你好,這個weight就直接用各資產(chǎn)的market cap除以total market cap就行。比如cash的最優(yōu)權重就是4.2/107.8=3.9%。之所以這樣做,是因為reverse MVO是假設當前整體市場的權重就是最優(yōu)的,那么之后題目問你reverse MVO下的各資產(chǎn)權重時,你就用當前各資產(chǎn)的市值除以總市值就行。
