何同學
2021-11-19 00:35老師好,mock1的第六題,老師說在這里如果給了STD,那就要計算percentage是什么意思?。?/h3>
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management
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1個回答
開開助教
2021-11-19 15:10
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同學你好,老師的意思是說,算資產(chǎn)的contribution to portfolio variance,有兩種形式,一種是把這個協(xié)方差直接算出來,另一個是資產(chǎn)貢獻的協(xié)方差/組合方差(貢獻比例)。如果直接以數(shù)值形式給了組合標準差,那么可以算一下這個貢獻比例。
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追問
貢獻率等于資產(chǎn)協(xié)方差/組合標準差嗎?
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追答
貢獻率是資產(chǎn)的協(xié)方差與組合方差的比值,不是方差/標準差,只不過給了標準差你平方以下就是方差了。
