蔡同學(xué)
2021-11-19 11:52沖刺筆記說波動大，corridor要小，這題說的又是波動大，corridor要大，究竟是怎么樣的
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-11-22 21:19
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同學(xué)，早上好。
這個具體要看題目中的信息說明：
1.如果不提及交易成本，那么高波動率情況下的調(diào)整范圍應(yīng)該窄一點(diǎn)，不然偏離會較大；
2.如果涉及交易成本的，那要是波動大的話就容易超出range，這樣就會導(dǎo)致頻繁的rebalance并產(chǎn)生高昂的交易成本，那么則可以把range設(shè)置的寬一點(diǎn)，節(jié)約成本。
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