張同學(xué)
2021-11-19 13:10老師為什么MA模型始終是協(xié)方差平穩(wěn)的?而AR模型協(xié)方差平穩(wěn)卻要滿足系數(shù)的和小于1呢?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-19 13:35
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同學(xué)你好,MA模型協(xié)方差平穩(wěn)是因?yàn)?,它的解釋變量是殘差?xiàng),殘差項(xiàng)滿足協(xié)方差平穩(wěn)的要求,而yt作為殘差項(xiàng)的線性變化,也是滿足協(xié)方差平穩(wěn)的要求。而AR模型解釋變量又不是殘差項(xiàng),所以要看本身的時(shí)間序列是不是滿足協(xié)方差平穩(wěn)。
