yohna
2018-06-03 13:05112題 既然是風(fēng)險(xiǎn)中性,從主觀效用理論u=E(r)-1/2ASigma方 風(fēng)險(xiǎn)和收益就相互抵消了啊
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-04 18:01
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同學(xué)你好。選項(xiàng)A描述的是risk seeking的投資者;選項(xiàng)B描述的是risk aversion的投資者;選項(xiàng)C描述的是風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者,因?yàn)樵擃愅顿Y者可以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),但期望獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益,但是如果收益越高,是越希望看到的。
