張同學
2021-11-19 14:1838題，題干中說了基金管理人發(fā)現(xiàn)這樣高的α偶然的情況下是%1，那說明必然條件下是%99，也就是中間的置信區(qū)間是%99，然后根據(jù)假設(shè)檢驗，對α是否為0做假設(shè)檢驗，得出t值是9.7，也就是說對應9.7這個點的t分布的概率肯定是小于%0.5的，比如這里9.7對應的概率就是%0.4（實際應該根據(jù)查表這里假設(shè)是%0.4），那么也就是說%0.8的顯著性水平下才能說α是產(chǎn)生高收益的，那么與管理人的假設(shè)是不符合的，管理人假設(shè)是%1，所以應該拒絕管理人的假設(shè)。而不是接受。如果要接收，那么需要求出的t值應該小于2.58才對，而不是大于2.58.
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1個回答
Adam助教
2021-11-19 17:44
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同學你好
你前面說的都沒錯。
只不過t檢驗拒絕是：原假設(shè)。
原假設(shè)是：alpha=0，即經(jīng)理不能產(chǎn)生alpha。
拒絕原假設(shè)說明，接受了他的說法“可以產(chǎn)生正的alpha”
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