蘇同學(xué)
2021-11-19 17:46老師equity里CASE1Q1里說的factors used to explain stock returns are uncorrelated是什么意思呢?是在說optimization嗎?
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1個回答
開開助教
2021-11-22 09:33
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同學(xué)你好,因為stratified sampling假設(shè)factors之間是沒相關(guān)性的,直接根據(jù)factor對股票進(jìn)行分層抽樣就可以了,而optimization會考慮到factor之間的相關(guān)性,所以optimization更復(fù)雜,而且涉及到后續(xù)需要經(jīng)常rebalance,成本也更高,所以在解釋因子不相關(guān)的假設(shè)下,選stratified sampling就可以了。
