周同學(xué)
2021-11-19 17:52為什么這個(gè)例題里，均值代表的是收益，方差代表了風(fēng)險(xiǎn)呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-19 18:03
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同學(xué)你好，這里說的N（0.07， 0.15^2）是收益率return服從的分布呀，也就是說這個(gè)分布是用來描述收益率的，所以這個(gè)分布的均值，就是收益率這個(gè)隨機(jī)變量的期望值，或者說預(yù)期值。而我們一般用收益率的波動，也就是方差或者標(biāo)準(zhǔn)差，來衡量風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于這兩個(gè)概念，在三四門課的時(shí)候，你會有更深刻的學(xué)習(xí)，到時(shí)候就能理解啦。
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