Phyllis
2021-11-19 19:29老師，這道題是操作風(fēng)險(xiǎn)的百題（所以添加到了這里問了哈）這里提到損失嚴(yán)重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎？（極值理論里shape parmeter包含三種，F(xiàn)rechet distribution是肥尾；Gumbel是似正態(tài)分布；Weibull是瘦尾不是嗎？）
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-22 13:33
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同學(xué)你好，weibull分布確實(shí)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的極值理論里面是瘦尾的，不過它本來就有很多形態(tài)。見附圖。這里只要知道操作風(fēng)險(xiǎn)的損失嚴(yán)重性可以用weibull分布建模即可，本身操作風(fēng)險(xiǎn)損失嚴(yán)重性或者頻率也不屬于考試的重點(diǎn)，簡(jiǎn)單了解即可。
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