邱同學(xué)
2018-06-03 15:17問一下，百題fixed income的case1中第二題，文中的statement1里說利率平行移動大的時(shí)候，用convex去提升。。， 不是平行移動用duration測量； 非平行移動（如twist，butterfly）才考慮調(diào)整convex嗎？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-04 16:02
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同學(xué)你好。
不是的。當(dāng)移動比較大的時(shí)候，其實(shí)你可以自己畫一張bond price和r之間的關(guān)系，會發(fā)現(xiàn)用duration去擬合也是不準(zhǔn)確的，所以同樣也要考慮convexity，通過增加convex獲得好處。
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