徐同學(xué)
2021-11-19 21:40為什么long put的gamma是正的,價(jià)格越高,越out of money,delta會(huì)越大嗎?不是delta越小嗎
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-22 10:05
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同學(xué)你好
對(duì)于任何的option,多頭的gamma都是正的。
如果put option,標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越高,put 是越OTM的,這個(gè)時(shí)候他的delta應(yīng)該趨向于0的,delta是越小的。
