liyujungenius
2021-11-19 21:42這里只有theta不屬于是因為只有這個因子和short call是正向的嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-22 13:52
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同學你好,不是的。
風險因子指的是有風險、有不確定性。
而時間總是會流逝的,我們無法讓時間停滯或者倒流,不管有沒有做風險管理,期權(quán)的時間價值都會下降,所以theta不是風險因子。所以不選。
