sumWav
2017-02-19 01:052016版notes reading59 課后題 第十二題 The put-call-forward parity relationship least likely includes:A a risk-free bond B call and put option C the underlying asset 答案是C 我怎么理解這三個都應(yīng)該是包括在平價公式里的呢?一個call加一個無風(fēng)險債券=一個put加一個股票。 為什么答案說C不包括在平價公式里?
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1個回答
Vito Chen助教
2017-02-20 10:35
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從公式中就能看出,C0+(X-FT)/(1+Rf)T=P0
