鄒同學(xué)
2021-11-20 00:50AR模型什么情況下會(huì)方差平穩(wěn)：就是圍繞那個(gè)ramdomwalk四個(gè)情況辨析
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-22 14:08
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同學(xué)你好，這里看不到對(duì)應(yīng)的題目，無法確認(rèn)你說的四個(gè)情況是什么。
對(duì)于AR（1）模型來說，如果滯后期的系數(shù)絕對(duì)值小于1，那么是平穩(wěn)的。對(duì)于多個(gè)滯后期的AR（p）模型來說，如果滯后期的系數(shù)之和小于1，那么則是平穩(wěn)的。
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