回同學(xué)
2021-11-20 01:45老師9題的c選項 如果是壓力情景下 這個說法如何解釋
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-11-22 16:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,如果是在壓力情況下,LC的公式與holding period無關(guān),而VaR值隨著holding period的增加而增加,因此LVaR/VaR應(yīng)該是減少的。
