陶同學(xué)
2021-11-20 06:38第51題我怎么算都是賣長期買短期能對沖啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-22 14:08
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同學(xué)你好，
原組合是：high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility。（波動利率上升，high unfavorable，說明VEGA是負(fù)的）
experiencing significant daily losses with the passage of time. （說明theta是負(fù)的）。
所以我們需要引入：正的vega、正的theta。
這樣才能是對沖。
“賣長，買短”你這樣產(chǎn)生的是一個(gè)：負(fù)的vega呀。
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回復(fù)Adam：好厲害的回答 -
回復(fù)Adam：啊為什么說明vega和theta是負(fù)的呀這個(gè)題
