RaChel
2021-11-20 09:27這道題的beta的含義是什么呀
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2021-11-22 13:25
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你好同學(xué),(β)反映的組合對系統(tǒng)性風(fēng)險的反應(yīng)程度。波動性為市場波動性的1.07倍
這道題是期貨對沖的相關(guān)知識點(diǎn)
beta反映的組合對系統(tǒng)性風(fēng)險的反應(yīng)程度。將最終的組合的beta對沖到0,也就意味著最終的組合不受系統(tǒng)性風(fēng)險的影響
