Jennifer
2018-06-03 16:32老師 標(biāo)記的部分怎么理解呢?是哪一個知識點呢?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Vito Chen助教
2018-06-05 10:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。因為expected spot price是將現(xiàn)在的即期價格以一定的要求回報率復(fù)利到未來,而這里的要求回報率是在無風(fēng)險利率上加上了RP,而衍生品里的FP是用無風(fēng)險利率進(jìn)行復(fù)利的,所以兩者差的就是RP。
Vincent助教
2018-06-04 20:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個看著是個通式,你在哪里找到的題目
-
追問
老師 這個是16年下午mock題,48題。不太懂這兩者關(guān)系
