starlight-x
2021-11-20 10:33怎么給cash flows at risk 下定義?謝謝老師?????
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-22 14:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,CFaR是在險(xiǎn)現(xiàn)金流的意思,定義正的在險(xiǎn)現(xiàn)金流為在給定的時(shí)刻ti,在給定的置信水平α下的最大正的現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差,負(fù)的在險(xiǎn)現(xiàn)金流為在給定的時(shí)刻ti,在給定的置信水平α下的最大負(fù)現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差,具體公式如下圖所示。
