唐同學(xué)
2018-06-03 17:12老師您好,固定收益原版課后題,158頁(yè),第3題,答案選C,但是我覺(jué)得implied one-year forward rate one year from now應(yīng)該是Year1對(duì)應(yīng)的利率,感覺(jué)Node 2-2應(yīng)該是implied one-year forward rate two year from now,請(qǐng)問(wèn)我錯(cuò)在哪里?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-06 20:43
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同學(xué)你好,你是對(duì)的,這里是協(xié)會(huì)的錯(cuò)誤。
