余同學(xué)
2018-06-03 17:25固收 R38-Q12 historical estimate不是Reduced form model 獨(dú)有的嗎？ 為什么first concert is correct？
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1個回答
Michael助教
2018-06-04 22:16
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學(xué)員你好，historical estimate是Reduced form model 獨(dú)有的。因為這個估計方法要用到歷史數(shù)據(jù)，結(jié)構(gòu)化模型需要資產(chǎn)這個歷史數(shù)據(jù)來計算資產(chǎn)波動率等參數(shù)，因為不存在無摩擦市場所以這個方法不適用在結(jié)構(gòu)化模型中。
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