幸同學(xué)
2021-11-20 14:54為什么選5%，不選3%還是無法理解講解中的原因
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-22 17:01
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同學(xué)你好，
市場指數(shù)的收益叫做Rb,這個是絕對benchmark的收益，而bogey的收益是Wb*Rb,這個對應(yīng)的不是benchmark的收益，
回憶咱們學(xué)過的performance attribution，計算asset allocation的時候，對應(yīng)的算法是(Wp-Wb)*Rb，這個Rb在這里對應(yīng)的是index的收益【這題給到的benchmark，是：SP500/lehman/Money。所以對應(yīng)的benchmark return分別是：5%/3%/1%?！俊?br/>不是bogey的收益呀。
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