Tony
2021-11-20 15:56Q8E問題,關(guān)于什么情況下用durantion和spread進(jìn)行線性插補(bǔ),什么情況下用maturity?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-22 14:25
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同學(xué)你好
如果你要求的是一個(gè)國(guó)債的YTM,就要用maturity做線性插補(bǔ)。
比如說現(xiàn)在市場(chǎng)上有一個(gè)4年國(guó)債的YTM和個(gè)6的國(guó)債的YTM,你想求出一個(gè)5.4年到期的國(guó)債的YTM,你就要用maturity做線性插補(bǔ)
