鄒同學(xué)
2021-11-20 16:03還有bootstrap對比MC的優(yōu)勢是什么呢 兩個知識點可以詳細列一下嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-22 14:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
蒙特卡洛模擬可以理解為純粹的模擬,給定參數(shù)后,所有模擬出來的數(shù)據(jù)都不是真實的,都是給定約束的前提下的隨機算法生成。
而BOOTSTRAP方法一般是有放回的抽樣,是基于真實數(shù)據(jù),采用隨機重復(fù)抽樣的方法,起到增大樣本量的效果,同時也保證了樣本抽取的隨機性,所以一般是在問卷分析,回歸分析,結(jié)構(gòu)方程等社科領(lǐng)域中驗證顯著性的穩(wěn)健性。同時在機器學(xué)習(xí)中也有一定的應(yīng)用,也可以采用此方法處理非平衡樣本。
同時蒙特卡洛和BOOTSTRAP在一些場景下,都是為了敏感性分析,且在給定特定限制條件下,蒙特卡洛方法模擬出的數(shù)據(jù)可以做到和已知樣本存在較強的相似性,實現(xiàn)BOOTSTRAP的等價效果,反過來BOOTSTRAP較難實現(xiàn)蒙特卡洛的特定效果。
-
追問
bootst 需不需要假設(shè) 他的優(yōu)點是不需要假設(shè)對嗎
-
追答
同學(xué)你好，bootstap不需要假設(shè)。
每種方法都有它的適用范圍，沒有誰好誰不好一說，正確使用所有方法都是好方法。
0
0
0
0
