用同學(xué)
2021-11-20 17:07原版書課后題r17的22題,為什么選擇b?求盡快解答,過兩天要上考場了,感恩
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-11-22 11:34
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同學(xué)你好
他的標(biāo)價是SEK/EUR,如果SEK的利率上升,將來SEK/EUR的遠期匯率是更高的,所以呈現(xiàn)遠期升水的狀況。
如果我們用short SEK/EUR來對沖EUR的風(fēng)險,在空頭的情況下,遠期升水且遠期匯率更高的情況下,說明將來賣價格更高,所以roll yield會更高一些。
